10.18453/rosdok_id00000324
Helwich, Marko
Marko
Helwich
http://d-nb.info/gnd/135765994
Durational effects and non-smooth semi-Markov models in life insurance
Universität Rostock
2007
510 Mathematics
360 Social services, association
2007
en
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324
urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4
Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.