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Singer,  Nico

Essays on Behavioral Portfolio Management  : Theory and Application

Rostock : Universität , 2011

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00000887

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000887

Gegenstand der Arbeit ist das Portfoliowahlproblem aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht, bei dem Risiko als Ausfallwahrscheinlichkeit verstanden wird. Unter Berücksichtigung verhaltenswissenschaftlicher Elemente, u.a. mentale Kontenbildung und Emotionen, werden sowohl empirische als auch modelltheoretische Fragestellungen untersucht. Methodisch lässt sich die Arbeit in den Bereich der stochastischen linearen Optimierung einordnen.

Dissertation Open Access


Einrichtung :
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Gutachter :
Siebe,  Wilfried  (Prof. Dr.)
Linowski,  Dirk  (Prof. Dr. Dr. h. c.)
Jahr der Abgabe:
2011
Jahr der Verteidigung:
2011
Sprache(n) :
Englisch
übersetzte Zusammenfassung :
The aim of this dissertation is the behavioral portfolio selection problem in which risk is measured as the probability of shortfall. Using behavioral elements, such as mental accounting, and emotions and cognition, this dissertation investigates empirical issues related to behavioral asset allocation and theoretical issues related to stochastic linear programming.
Schlagworte:
shortfall constraint, retirement portfolios, benchmarking, mental accounting, gambling portfolios
DDC Klassifikation :
330 Wirtschaft
URN :
urn:nbn:de:gbv:28-diss2011-0116-6
Persistente URL:
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000887
erstellt am:
2012-11-21
zuletzt geändert am:
2018-06-30
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