Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Sebastian Kühnert

doi:10.18453/rosdok_id00002507

Kühnert, Sebastian

Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Rostock : Universität , 2019

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00002507

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00002507

Abstract:

Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.

Dissertation Open Access

Einrichtung :

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Gutachter :

Meister, Alexander

Aue, Alexander

Sprache(n) :

Deutsch

übersetzte Zusammenfassung :

This thesis is concerned with ARCH(p) and GARCH(p,q) time series with integers p,q which take their values in L^p[0,1] for some p and in separable function spaces with domain [0,1] endowed with the supremum norm. For these time series sufficient conditions for the existence of strictly stationary solutions are provided. Estimators of L^2[0,1]- valued ARCH(p) and GARCH(p,q) time series are constructed and asymptotic upper bounds of the estimation errors are deduced with an explicit convergence rate.

DDC Klassifikation :

310 Statistik

510 Mathematik

URN :

urn:nbn:de:gbv:28-rosdok_id00002507-0

Persistente URL:

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00002507

erstellt am:

2019-08-08

zuletzt geändert am:

2019-08-09