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Kühnert,  Sebastian

Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Rostock : Universität , 2019

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00002507

http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00002507

Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.

Dissertation Open Access


Einrichtung :
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Gutachter :
Meister,  Alexander
Aue,  Alexander
Sprache(n) :
Deutsch
übersetzte Zusammenfassung :
This thesis is concerned with ARCH(p) and GARCH(p,q) time series with integers p,q which take their values in L^p[0,1] for some p and in separable function spaces with domain [0,1] endowed with the supremum norm. For these time series sufficient conditions for the existence of strictly stationary solutions are provided. Estimators of L^2[0,1]- valued ARCH(p) and GARCH(p,q) time series are constructed and asymptotic upper bounds of the estimation errors are deduced with an explicit convergence rate.
DDC Klassifikation :
310 Statistik
510 Mathematik
URN :
urn:nbn:de:gbv:28-rosdok_id00002507-0
Persistente URL:
http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00002507
erstellt am:
2019-08-08
zuletzt geändert am:
2019-08-09
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