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Titel: |
| A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance |
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Autor: |
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Betreuer: |
| Prof. Dr. Hartmut Milbrodt |
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Einrichtung: |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
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Jahr der Abgabe: |
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Jahr der Verteidigung: |
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Dokumente: |
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Typ: |
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Format: |
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Beschreibung: |
| With, in recent years, a risen volatility at financial markets and an unforseen increase of life expectancies in many developed countries being observed, for an actuary the question arises which risk factors really matter in life insurance. Traditionally a life insurer covers the unsystematic biometrical risk, benefiting from a diversification effect. Driven by experiences, over the past years more and more actuaries concentrated their attention on the non-diversifiable financial risk and systematic mortality risk.
This work presents two approaches for quantifying and comparing the different risk factors:
First a sensitivity analysis concept, basing on a generalized gradients, in order to analyze the effect of changes of actuarial assumptions. Second a form of uncertainty analysis,
for which the actuarial assumptions are modeled stochastically. |
| Die in den letzten Jahren gestiegene Volatilität der Finanzmärkte und die in vielen entwickelten Ländern unvorhergesehene starke Erhöhung der Lebenserwartung werfen für den Versicherungsmathematiker die Frage auf, welche Risikofaktoren in der Lebensversicherung wirklich von Bedeutung sind. Traditionell übernehmen Lebensversicherer das durch Poolbildung diversifizierbare biometrische Zufallsrisiko. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre rücken nun aber auch die nicht diversifizierbaren Risiken wie Sterblichkeit-Änderungsrisiko oder ökonomisches Risiko stärker in den Blickpunkt.
Diese Arbeit präsentiert zwei Ansätze zum quantifizieren und vergleichen der verschiedenen Risikofaktoren: Erstens ein Konzept zur Sensitivitätsanalyse, welches auf verallgemeinerten Gradienten basiert, mit dem Ziel, den Einfluss von Schwankungen der Rechnungsgrundlagen zu studieren. Zweitens eine Art Unsicherheitsanalyse, für die die Rechnungsgrundlagen stochastisch modelliert werden. |
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Schlagworte: |
| Zinsrisiko |
| versicherungstechnisches Risiko |
| Sensitivitätsanalyse |
| Personenversicherung |
| financial risk |
| biometrical risk |
| sensitivity analysis |
| life insurance |
| uncertainty analysis |
| 91B30 Risk theory, insurance |
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Klassifikation: |
| 519 Wahrscheinlichkeitstheorien, mathematische Statistik |
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URN: |
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eingestellt am: |
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letzte Änderung: |
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DissertationChristiansen.pdf