mycoreobjectrosdok_disshab_0000000007rosdok_disshab_0000000007rosdokdisshabrosdok_derivate_00000033922023-08-08T09:59:57.093Z2008-03-04T10:40:10.908Zadministratorpublished1rosdok_derivate_0000003392truetruederivate_types:fulltextVolltextfulltextwf_edit_epub wf_register_epubstate:publishedstate:publishedveröffentlichtpublishedrosdok/id00000275561952426MODS updated during RosDok migration in June 2021DissertationHochschulschrift132863510Dr.Marcus C.Christiansen1978-VerfasserInautA joint analysis of financial and biometrical risks in life insuranceenProf. Dr.HartmutMilbrodtAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.HolgerDreesAkademischeR BetreuerIndgsPD Dr.UlrichOrbanzAkademischeR BetreuerIndgs2147083-2Universität RostockMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätGrad-verleihende Institutiondgg10.18453/rosdok_id00000275http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275urn:nbn:de:gbv:28-diss2007-0007-6510 MathematikMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätfrei zugänglich (Open Access)Lizenz Metadaten: CC0Nutzungsrechte erteiltalle Rechte vorbehaltenUniversität RostockRostock2006monographic20072006Universitätsbibliothek RostockRostock20082008With, in recent years, a risen volatility at financial markets and an unforseen increase of life expectancies in many developed countries being observed, for an actuary the question arises which risk factors really matter in life insurance. Traditionally a life insurer covers the unsystematic biometrical risk, benefiting from a diversification effect. Driven by experiences, over the past years more and more actuaries concentrated their attention on the non-diversifiable financial risk and systematic mortality risk. This work presents two approaches for quantifying and comparing the different risk factors: First a sensitivity analysis concept, basing on a generalized gradients, in order to analyze the effect of changes of actuarial assumptions. Second a form of uncertainty analysis, for which the actuarial assumptions are modeled stochastically.Die in den letzten Jahren gestiegene Volatilität der Finanzmärkte und die in vielen entwickelten Ländern unvorhergesehene starke Erhöhung der Lebenserwartung werfen für den Versicherungsmathematiker die Frage auf, welche Risikofaktoren in der Lebensversicherung wirklich von Bedeutung sind. Traditionell übernehmen Lebensversicherer das durch Poolbildung diversifizierbare biometrische Zufallsrisiko. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre rücken nun aber auch die nicht diversifizierbaren Risiken wie Sterblichkeit-Änderungsrisiko oder ökonomisches Risiko stärker in den Blickpunkt. Diese Arbeit präsentiert zwei Ansätze zum quantifizieren und vergleichen der verschiedenen Risikofaktoren: Erstens ein Konzept zur Sensitivitätsanalyse, welches auf verallgemeinerten Gradienten basiert, mit dem Ziel, den Einfluss von Schwankungen der Rechnungsgrundlagen zu studieren. Zweitens eine Art Unsicherheitsanalyse, für die die Rechnungsgrundlagen stochastisch modelliert werden.Zinsrisikoversicherungstechnisches RisikoSensitivitätsanalysePersonenversicherungfinancial riskbiometrical risksensitivity analysislife insuranceuncertainty analysis91B30 Risk theoryinsuranceUniversitätsbibliothek Rostockhttp://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275doctype:epubdoctype:epubDokumenttypDocument typedoctype:epub.dissertationdoctype:epub.dissertationDissertationdoctoral thesisdiniPublType:doctoralThesis diniPublType2022:PhDThesis XMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisdocumentnatureOfContent:ppn_105825778natureOfContent:ppn_105825778HochschulschriftdiniPublType2022:DoctoralThesisdiniPublType2022:DoctoralThesisDissertation oder HabilitationDoctoral thesisDRIVERdiniPublType2022:PhDThesisdiniPublType2022:PhDThesisDissertationPhD thesisKDSF (Pu34)XMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralXMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralDoktorarbeitdoctoral thesisrfc5646:enrfc5646:enEnglischEnglishengengSDNB:510SDNB:510510 Mathematik510 Mathematicsinstitution:unirostockinstitution:unirostockUniversität RostockUniversity of RostockUniversität RostockUniversität RostockUni.Rostockhttp://d-nb.info/gnd/38329-6institution:unirostock.mnfinstitution:unirostock.mnfMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätFaculty of Mathematics and Natural SciencesUniversität Rostock. Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätMathematisch-Natur-<br />wissenschaftliche FakultätUni.Rostock.Fakultaet.MNFhttp://d-nb.info/gnd/2147083-2accesscondition:openaccessaccesscondition:openaccessfrei zugänglich (Open Access)open accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2OAfreeinfo:eu-repo/semantics/openAccess[DE-28]Open Access$gControlled Vocabulary for Access Rights$uhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2licenseinfo:metadatalicenseinfo:metadataLizenzen für Metadatenlicenseinfo:metadata.cc0licenseinfo:metadata.cc0Lizenz Metadaten: CC0license metadata: CC0/creativecommons/p/zero/1.0/88x31.pnghttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/licenseinfo:depositlicenseinfo:depositVeröffentlichungsgenehmigungpermission to storelicenseinfo:deposit.rightsgrantedlicenseinfo:deposit.rightsgrantedNutzungsrechte erteiltrights grantedlicenseinfo:worklicenseinfo:workWerkworklicenseinfo:work.rightsreservedlicenseinfo:work.rightsreservedalle Rechte vorbehaltenall rights reserved/creativecommons/r/reserved/0.9/88x31.png[DE-28]Urheberrechtsschutz 1.0$gRights Statements$uhttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/A joint analysis of financial and biometrical risks in life insuranceA joint analysis of financial and biometrical risks in life insurancegnd:132863510gnd:2147083-2gnd:132863510gnd:2147083-2rosdok_disshab_0000000007-d583476e39gnd:132863510Dr. Marcus C. ChristiansenDr. Marcus C. Christiansenrosdok_disshab_0000000007-d583476e62Prof. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Hartmut Milbrodtrosdok_disshab_0000000007-d583476e74Prof. Dr. Holger DreesProf. Dr. Holger Dreesrosdok_disshab_0000000007-d583476e86PD Dr. Ulrich OrbanzPD Dr. Ulrich Orbanzrosdok_disshab_0000000007-d583476e99gnd:2147083-2Universität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätDr. Marcus C. ChristiansenProf. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Holger DreesPD Dr. Ulrich OrbanzUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätDr. Marcus C. ChristiansenProf. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Holger DreesPD Dr. Ulrich OrbanzUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätDr. Marcus C. ChristiansenRostockUniversität Rostockepub.dissertation10.18453/rosdok_id00000275http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275urn:nbn:de:gbv:28-diss2007-0007-6Zinsrisikoversicherungstechnisches RisikoSensitivitätsanalysePersonenversicherungfinancial riskbiometrical risksensitivity analysislife insuranceuncertainty analysis91B30 Risk theoryinsuranceWith, in recent years, a risen volatility at financial markets and an unforseen increase of life expectancies in many developed countries being observed, for an actuary the question arises which risk factors really matter in life insurance. Traditionally a life insurer covers the unsystematic biometrical risk, benefiting from a diversification effect. Driven by experiences, over the past years more and more actuaries concentrated their attention on the non-diversifiable financial risk and systematic mortality risk. This work presents two approaches for quantifying and comparing the different risk factors: First a sensitivity analysis concept, basing on a generalized gradients, in order to analyze the effect of changes of actuarial assumptions. Second a form of uncertainty analysis, for which the actuarial assumptions are modeled stochastically.Die in den letzten Jahren gestiegene Volatilität der Finanzmärkte und die in vielen entwickelten Ländern unvorhergesehene starke Erhöhung der Lebenserwartung werfen für den Versicherungsmathematiker die Frage auf, welche Risikofaktoren in der Lebensversicherung wirklich von Bedeutung sind. Traditionell übernehmen Lebensversicherer das durch Poolbildung diversifizierbare biometrische Zufallsrisiko. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre rücken nun aber auch die nicht diversifizierbaren Risiken wie Sterblichkeit-Änderungsrisiko oder ökonomisches Risiko stärker in den Blickpunkt. Diese Arbeit präsentiert zwei Ansätze zum quantifizieren und vergleichen der verschiedenen Risikofaktoren: Erstens ein Konzept zur Sensitivitätsanalyse, welches auf verallgemeinerten Gradienten basiert, mit dem Ziel, den Einfluss von Schwankungen der Rechnungsgrundlagen zu studieren. Zweitens eine Art Unsicherheitsanalyse, für die die Rechnungsgrundlagen stochastisch modelliert werden.20062006epub.dissertation1 DissertationChristiansen.pdf 762030 49506eb0d487d96d984a2dffcb474a00 rosdok/id00000275561952426MODS updated during RosDok migration in June 2021DissertationHochschulschrift132863510Dr.Marcus C.Christiansen1978-VerfasserInautA joint analysis of financial and biometrical risks in life insuranceenProf. Dr.HartmutMilbrodtAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.HolgerDreesAkademischeR BetreuerIndgsPD Dr.UlrichOrbanzAkademischeR BetreuerIndgs2147083-2Universität RostockMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätGrad-verleihende Institutiondgg10.18453/rosdok_id00000275http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275urn:nbn:de:gbv:28-diss2007-0007-6510 MathematikMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätfrei zugänglich (Open Access)Lizenz Metadaten: CC0Nutzungsrechte erteiltalle Rechte vorbehaltenUniversität RostockRostock2006monographic20072006Universitätsbibliothek RostockRostock20082008With, in recent years, a risen volatility at financial markets and an unforseen increase of life expectancies in many developed countries being observed, for an actuary the question arises which risk factors really matter in life insurance. Traditionally a life insurer covers the unsystematic biometrical risk, benefiting from a diversification effect. Driven by experiences, over the past years more and more actuaries concentrated their attention on the non-diversifiable financial risk and systematic mortality risk. This work presents two approaches for quantifying and comparing the different risk factors: First a sensitivity analysis concept, basing on a generalized gradients, in order to analyze the effect of changes of actuarial assumptions. Second a form of uncertainty analysis, for which the actuarial assumptions are modeled stochastically.Die in den letzten Jahren gestiegene Volatilität der Finanzmärkte und die in vielen entwickelten Ländern unvorhergesehene starke Erhöhung der Lebenserwartung werfen für den Versicherungsmathematiker die Frage auf, welche Risikofaktoren in der Lebensversicherung wirklich von Bedeutung sind. Traditionell übernehmen Lebensversicherer das durch Poolbildung diversifizierbare biometrische Zufallsrisiko. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre rücken nun aber auch die nicht diversifizierbaren Risiken wie Sterblichkeit-Änderungsrisiko oder ökonomisches Risiko stärker in den Blickpunkt. Diese Arbeit präsentiert zwei Ansätze zum quantifizieren und vergleichen der verschiedenen Risikofaktoren: Erstens ein Konzept zur Sensitivitätsanalyse, welches auf verallgemeinerten Gradienten basiert, mit dem Ziel, den Einfluss von Schwankungen der Rechnungsgrundlagen zu studieren. Zweitens eine Art Unsicherheitsanalyse, für die die Rechnungsgrundlagen stochastisch modelliert werden.Zinsrisikoversicherungstechnisches RisikoSensitivitätsanalysePersonenversicherungfinancial riskbiometrical risksensitivity analysislife insuranceuncertainty analysis91B30 Risk theoryinsuranceUniversitätsbibliothek Rostockhttp://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275 2008-03-04T10:40:10.908Z 2023-08-08T09:59:57.093Z 2023-08-18T09:59:57.100Z {"identifier":"rosdok/id00000275","type":"local_id","additional":"","service":"MCRLocalID","created":"2018-06-30T12:30:20.523Z"} {"identifier":"http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000275","type":"purl","additional":"","service":"RosDokPURL","created":"2018-06-30T12:30:20.701Z","registered":"2018-06-30T12:30:20.701Z"} {"identifier":"10.18453/rosdok_id00000275","type":"doi","additional":"","service":"RosDokDOI","created":"2018-06-30T12:30:22.020Z","registered":"2018-06-30T12:30:22.020Z"} {"identifier":"urn:nbn:de:gbv:28-diss2007-0007-6","type":"dnbUrn","additional":"","service":"RosDokURN","created":"2018-06-30T12:30:20.536Z","registered":"2008-03-26T14:30:09.827Z"} administratorfulltextfile/rosdok_disshab_0000000007/rosdok_derivate_0000003392/DissertationChristiansen.pdfA joint analysis of financial and biometrical risks in life insuranceA joint analysis of financial and biometrical risks in life insurancegnd:132863510gnd:2147083-2gnd:132863510gnd:2147083-2rosdok_disshab_0000000007-d583476e39gnd:132863510Dr. Marcus C. 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