mycoreobjectrosdok_disshab_0000000062rosdok_disshab_0000000062rosdokdisshabrosdok_derivate_00000034842023-08-08T10:00:13.449Z2008-06-27T14:29:53.129Zadministratorpublished1rosdok_derivate_0000003484truetruederivate_types:fulltextVolltextfulltextwf_edit_epub wf_register_epubstate:publishedstate:publishedveröffentlichtpublishedrosdok/id00000324570646820MODS updated during RosDok migration in June 2021DissertationHochschulschrift135765994MarkoHelwich1976-VerfasserInautDurational effects and non-smooth semi-Markov models in life insuranceenProf. Dr.HartmutMilbrodtAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.FriedrichLieseAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.Klaus D.SchmidtAkademischeR BetreuerIndgs2147083-2Universität RostockMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätGrad-verleihende Institutiondgg10.18453/rosdok_id00000324http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4510 Mathematik360 Soziale Probleme, Sozialdienste, VersicherungenMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätfrei zugänglich (Open Access)Lizenz Metadaten: CC0Nutzungsrechte erteiltalle Rechte vorbehaltenUniversität RostockRostock2007monographic20082007Universitätsbibliothek RostockRostock20082008Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.In considering life insurance contracts, durational effects may appear at two levels. The first is concerned with the underlying biometrical risk, meaning that dependencies of transition probabilities on the previous duration in a certain state can be observed. Secondly, there is a need for duration-depending actuarial payments. The model presented here, based on semi-Markov processes, allows one to directly model dependencies on the previous duration. Relying on real data, numerical examples dealing with disability insurance as well as German private health insurance outline the impact of using duration-depending transition rates.Versicherungsmathematiksemi-Markov ProzesseProspektive ReserveUniversitätsbibliothek Rostockhttp://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324doctype:epubdoctype:epubDokumenttypDocument typedoctype:epub.dissertationdoctype:epub.dissertationDissertationdoctoral thesisdiniPublType:doctoralThesis diniPublType2022:PhDThesis XMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisdocumentnatureOfContent:ppn_105825778natureOfContent:ppn_105825778HochschulschriftdiniPublType2022:DoctoralThesisdiniPublType2022:DoctoralThesisDissertation oder HabilitationDoctoral thesisDRIVERdiniPublType2022:PhDThesisdiniPublType2022:PhDThesisDissertationPhD thesisKDSF (Pu34)XMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralXMetaDissPlusThesisLevel:thesis.doctoralDoktorarbeitdoctoral thesisrfc5646:enrfc5646:enEnglischEnglishengengSDNB:510SDNB:510510 Mathematik510 MathematicsSDNB:360SDNB:360360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen360 Social services, associationinstitution:unirostockinstitution:unirostockUniversität RostockUniversity of RostockUniversität RostockUniversität RostockUni.Rostockhttp://d-nb.info/gnd/38329-6institution:unirostock.mnfinstitution:unirostock.mnfMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätFaculty of Mathematics and Natural SciencesUniversität Rostock. Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätMathematisch-Natur-<br />wissenschaftliche FakultätUni.Rostock.Fakultaet.MNFhttp://d-nb.info/gnd/2147083-2accesscondition:openaccessaccesscondition:openaccessfrei zugänglich (Open Access)open accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2OAfreeinfo:eu-repo/semantics/openAccess[DE-28]Open Access$gControlled Vocabulary for Access Rights$uhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2licenseinfo:metadatalicenseinfo:metadataLizenzen für Metadatenlicenseinfo:metadata.cc0licenseinfo:metadata.cc0Lizenz Metadaten: CC0license metadata: CC0/creativecommons/p/zero/1.0/88x31.pnghttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/licenseinfo:depositlicenseinfo:depositVeröffentlichungsgenehmigungpermission to storelicenseinfo:deposit.rightsgrantedlicenseinfo:deposit.rightsgrantedNutzungsrechte erteiltrights grantedlicenseinfo:worklicenseinfo:workWerkworklicenseinfo:work.rightsreservedlicenseinfo:work.rightsreservedalle Rechte vorbehaltenall rights reserved/creativecommons/r/reserved/0.9/88x31.png[DE-28]Urheberrechtsschutz 1.0$gRights Statements$uhttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/Durational effects and non-smooth semi-Markov models in life insuranceDurational effects and non-smooth semi-Markov models in life insurancegnd:135765994gnd:2147083-2gnd:135765994gnd:2147083-2rosdok_disshab_0000000062-d282189e39gnd:135765994Marko HelwichMarko Helwichrosdok_disshab_0000000062-d282189e60Prof. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Hartmut Milbrodtrosdok_disshab_0000000062-d282189e72Prof. Dr. Friedrich LieseProf. Dr. Friedrich Lieserosdok_disshab_0000000062-d282189e84Prof. Dr. Klaus D. SchmidtProf. Dr. Klaus D. Schmidtrosdok_disshab_0000000062-d282189e97gnd:2147083-2Universität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätMarko HelwichProf. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Friedrich LieseProf. Dr. Klaus D. SchmidtUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätMarko HelwichProf. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Friedrich LieseProf. Dr. Klaus D. SchmidtUniversität Rostock Mathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätMarko HelwichRostockUniversität Rostockepub.dissertation10.18453/rosdok_id00000324http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4Versicherungsmathematiksemi-Markov ProzesseProspektive ReserveBei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.In considering life insurance contracts, durational effects may appear at two levels. The first is concerned with the underlying biometrical risk, meaning that dependencies of transition probabilities on the previous duration in a certain state can be observed. Secondly, there is a need for duration-depending actuarial payments. The model presented here, based on semi-Markov processes, allows one to directly model dependencies on the previous duration. Relying on real data, numerical examples dealing with disability insurance as well as German private health insurance outline the impact of using duration-depending transition rates.20072007epub.dissertation1 Dissertation_Helwich_2008.pdf 2251821 0a80ac1f027f121a8169a13f4109a718 rosdok/id00000324570646820MODS updated during RosDok migration in June 2021DissertationHochschulschrift135765994MarkoHelwich1976-VerfasserInautDurational effects and non-smooth semi-Markov models in life insuranceenProf. Dr.HartmutMilbrodtAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.FriedrichLieseAkademischeR BetreuerIndgsProf. Dr.Klaus D.SchmidtAkademischeR BetreuerIndgs2147083-2Universität RostockMathematisch-Naturwissenschaftliche FakultätGrad-verleihende Institutiondgg10.18453/rosdok_id00000324http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4510 Mathematik360 Soziale Probleme, Sozialdienste, VersicherungenMathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultätfrei zugänglich (Open Access)Lizenz Metadaten: CC0Nutzungsrechte erteiltalle Rechte vorbehaltenUniversität RostockRostock2007monographic20082007Universitätsbibliothek RostockRostock20082008Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.In considering life insurance contracts, durational effects may appear at two levels. The first is concerned with the underlying biometrical risk, meaning that dependencies of transition probabilities on the previous duration in a certain state can be observed. Secondly, there is a need for duration-depending actuarial payments. The model presented here, based on semi-Markov processes, allows one to directly model dependencies on the previous duration. Relying on real data, numerical examples dealing with disability insurance as well as German private health insurance outline the impact of using duration-depending transition rates.Versicherungsmathematiksemi-Markov ProzesseProspektive ReserveUniversitätsbibliothek Rostockhttp://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324 2008-06-27T14:29:53.129Z 2023-08-08T10:00:13.449Z 2023-08-18T10:00:13.455Z {"identifier":"rosdok/id00000324","type":"local_id","additional":"","service":"MCRLocalID","created":"2018-06-30T12:32:24.531Z"} {"identifier":"http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324","type":"purl","additional":"","service":"RosDokPURL","created":"2018-06-30T12:32:24.730Z","registered":"2018-06-30T12:32:24.730Z"} {"identifier":"10.18453/rosdok_id00000324","type":"doi","additional":"","service":"RosDokDOI","created":"2018-06-30T12:32:26.040Z","registered":"2018-06-30T12:32:26.040Z"} {"identifier":"urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4","type":"dnbUrn","additional":"","service":"RosDokURN","created":"2018-06-30T12:32:24.537Z","registered":"2008-06-28T02:27:02.593Z"} administratorfulltextfile/rosdok_disshab_0000000062/rosdok_derivate_0000003484/Dissertation_Helwich_2008.pdfDurational effects and non-smooth semi-Markov models in life insuranceDurational effects and non-smooth semi-Markov models in life insurancegnd:135765994gnd:2147083-2gnd:135765994gnd:2147083-2rosdok_disshab_0000000062-d282189e39gnd:135765994Marko HelwichMarko Helwichrosdok_disshab_0000000062-d282189e60Prof. Dr. Hartmut MilbrodtProf. Dr. Hartmut Milbrodtrosdok_disshab_0000000062-d282189e72Prof. Dr. Friedrich LieseProf. Dr. Friedrich Lieserosdok_disshab_0000000062-d282189e84Prof. Dr. Klaus D. 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