10.18453/rosdok_id00000324 Helwich, Marko Marko Helwich http://d-nb.info/gnd/135765994 Universität Rostock 2007 510 Mathematics 360 Social services, association 2007 en http://purl.uni-rostock.de/rosdok/id00000324 urn:nbn:de:gbv:28-diss2008-0056-4 Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.