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Marcus C. Christiansen Dr.

A joint analysis of financial and biometrical risks in life insurance

Universität Rostock, 2006

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00000275

Abstract: Die in den letzten Jahren gestiegene Volatilität der Finanzmärkte und die in vielen entwickelten Ländern unvorhergesehene starke Erhöhung der Lebenserwartung werfen für den Versicherungsmathematiker die Frage auf, welche Risikofaktoren in der Lebensversicherung wirklich von Bedeutung sind. Traditionell übernehmen Lebensversicherer das durch Poolbildung diversifizierbare biometrische Zufallsrisiko. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre rücken nun aber auch die nicht diversifizierbaren Risiken wie Sterblichkeit-Änderungsrisiko oder ökonomisches Risiko stärker in den Blickpunkt. Diese Arbeit präsentiert zwei Ansätze zum quantifizieren und vergleichen der verschiedenen Risikofaktoren: Erstens ein Konzept zur Sensitivitätsanalyse, welches auf verallgemeinerten Gradienten basiert, mit dem Ziel, den Einfluss von Schwankungen der Rechnungsgrundlagen zu studieren. Zweitens eine Art Unsicherheitsanalyse, für die die Rechnungsgrundlagen stochastisch modelliert werden.

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