Asset Backed Securities-Transaktionen von Banken und deren internationalen Aspekte : Regulatorische Besonderheiten, Marktprophylaxe durch die Kriterien nach Basel II und die Evidenz von Störfällen

Nico Kohler

doi:10.18453/rosdok_id00000584

Nico Kohler

Asset Backed Securities-Transaktionen von Banken und deren internationalen Aspekte : Regulatorische Besonderheiten, Marktprophylaxe durch die Kriterien nach Basel II und die Evidenz von Störfällen

Universität Rostock, 2008

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00000584

Abstract: In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob regulatorische Kapitalarbitrage durch Verbriefung nach Basel II weiterhin möglich ist. Diese Fragestellung ist vor allem deshalb interessant, da der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das Ziel hat, dass sich das regulatorische Kapital dem ökonomischen Kapital weitgehend angleicht. Des Weiteren ist ein Vergleich des Ratings Based Approachs versus des Supervisory Formula Approachs auf Tranchenebene Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Im Rahmen der internationalen Finanzkrise wurde bei der IKB analysiert, inwieweit regulatorische Vorschriften versagt haben. Zusätzlich wird gezeigt, wo Stellschrauben zu verändern sind, um derartige Systemkrisen zukünftig zu vermeiden.

Dissertation Freier Zugang

Titel:

Asset Backed Securities-Transaktionen von Banken und deren internationalen Aspekte: Regulatorische Besonderheiten, Marktprophylaxe durch die Kriterien nach Basel II und die Evidenz von Störfällen

Beteiligte Personen:

Nico Kohler[VerfasserIn]
	140178937
Guido Eilenberger , Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn]
Wilfried Siebe , Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn]

Beteiligte Körperschaften:

Universität Rostock, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät[Grad-verleihende Institution]
	2140292-9

Zusammenfassung:

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, ob regulatorische Kapitalarbitrage durch Verbriefung nach Basel II weiterhin möglich ist. Diese Fragestellung ist vor allem deshalb interessant, da der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das Ziel hat, dass sich das regulatorische Kapital dem ökonomischen Kapital weitgehend angleicht. Des Weiteren ist ein Vergleich des Ratings Based Approachs versus des Supervisory Formula Approachs auf Tranchenebene Bestandteil der vorliegenden Arbeit. Im Rahmen der internationalen Finanzkrise wurde bei der IKB analysiert, inwieweit regulatorische Vorschriften versagt haben. Zusätzlich wird gezeigt, wo Stellschrauben zu verändern sind, um derartige Systemkrisen zukünftig zu vermeiden. [Deutsch]

Within the thesis it is analyzed if regulatory capital arbitrage is still possible according to Basel II via securitization. This question is very interesting because the target of the Basel II committee is the alignment of the regulatory with the economic capital. In addition a comparison of the Ratings Based Approach versus the Supervisory Formula Approach on level of tranches is part of this thesis. In the context of the international financial crisis it is analyzed in the case of IKB, if and to which extent regulatory directives have failed. Apart from this proposals are done in order to prevent such international financial crisis in the future. [Englisch]

Dokumenttyp:

Dissertation

Einrichtung:

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Sprache:

Deutsch

Sachgruppe der DNB:

330 Wirtschaft

Veröffentlichung /
Entstehung:

Rostock: Universität Rostock

2008

Identifikatoren: