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| Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen |
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| contributing persons: |
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| contributing corporate bodies: |
| Universität Rostock[Grad-verleihende Institution] |
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38329-6 |
| Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät[Grad-verleihende Institution] |
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2147083-2 |
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| abstract: |
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Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q
mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der
Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten.
Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer
Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)-
und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler
mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.
[German] |
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This thesis is concerned with ARCH(p) and GARCH(p,q) time series with integers p,q
which take their values in L^p[0,1] for some p and in separable function spaces with
domain [0,1] endowed with the supremum norm. For these time series sufficient conditions
for the existence of strictly stationary solutions are provided. Estimators of L^2[0,1]-
valued ARCH(p) and GARCH(p,q) time series are constructed and asymptotic upper bounds
of the estimation errors are deduced with an explicit convergence rate.
[English] |
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| document type: |
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| institution: |
| Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
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| language: |
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| subject class (DDC): |
| 310 General statistics |
| 510 Mathematics |
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publication /
production: |
Rostock
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Rostock: Universität Rostock
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2019
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| statement of responsibility: |
| vorgelegt von Sebastian Kühnert |
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| identifiers: |
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| access condition: |
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| license/rights statement: |
all rights reserved
This work may only be used under the terms of the German Copyright Law (Urheberrechtsgesetz). |
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| RosDok id: |
rosdok_disshab_0000002150 |
| created / modified: |
08.08.2019 / 08.08.2023
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| metadata license: |
The metadata of this document was dedicated to the public domain
(CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication). |
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