Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Sebastian Kühnert

doi:10.18453/rosdok_id00002507

Sebastian Kühnert

Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Universität Rostock, 2019

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00002507

Abstract: Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet.

Dissertation Freier Zugang

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Titel:

Über funktionale ARCH- und GARCH-Zeitreihen

Beteiligte Personen:

Sebastian Kühnert[VerfasserIn]
	0000-0002-1374-9753
	1192454936
Alexander Meister[AkademischeR BetreuerIn]
	128407670
Alexander Aue[AkademischeR BetreuerIn]
	128860898

Beteiligte Körperschaften:

Universität Rostock[Grad-verleihende Institution]
	38329-6
Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät[Grad-verleihende Institution]
	2147083-2

Zusammenfassung:

Die Arbeit handelt von ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen mit natürlichen Zahlen p,q mit Werten in L^p[0,1] mit beliebigem p und in separablen Banach-Räumen, die mit der Supremumsnorm versehen sind sowie Funktionen mit Definitionsbereich [0,1] beinhalten. Für diese Zeitreihen werden hinreichende Bedingungen für die Existenz stark stationärer Lösungen angegeben. Es werden Schätzer für die Parameter L^2[0,1]-wertiger ARCH(p)- und GARCH(p,q)-Zeitreihen konstruiert und asymptotische obere Schranken für die Schätzfehler mit expliziten Konvergenzraten hergeleitet. [Deutsch]

This thesis is concerned with ARCH(p) and GARCH(p,q) time series with integers p,q which take their values in L^p[0,1] for some p and in separable function spaces with domain [0,1] endowed with the supremum norm. For these time series sufficient conditions for the existence of strictly stationary solutions are provided. Estimators of L^2[0,1]- valued ARCH(p) and GARCH(p,q) time series are constructed and asymptotic upper bounds of the estimation errors are deduced with an explicit convergence rate. [Englisch]

Dokumenttyp:

Dissertation

Einrichtung:

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Sprache:

Deutsch

Sachgruppe der DNB:

310 Statistik

510 Mathematik

Veröffentlichung /
Entstehung:

Rostock

Rostock: Universität Rostock