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Marko Helwich

Durational effects and non-smooth semi-Markov models in life insurance

Universität Rostock, 2007

https://doi.org/10.18453/rosdok_id00000324

Abstract: Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten. Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen, können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits- und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.

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