| title: |
| Durational effects and non-smooth semi-Markov models in life insurance |
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| contributing persons: |
| Marko Helwich[VerfasserIn] |
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135765994 |
| Hartmut Milbrodt
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
| Friedrich Liese
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
| Klaus D. Schmidt
, Prof. Dr.[AkademischeR BetreuerIn] |
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| contributing corporate bodies: |
| Universität Rostock, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät[Grad-verleihende Institution] |
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2147083-2 |
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| abstract: |
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Bei der Betrachtung von Einzelrisiken in der Personenversicherung können Verweildauereffekte
auf zwei Ebenen auftreten. Einerseits gibt es Verweildauerabhängigkeiten von Übergangswahrscheinlichkeiten.
Andererseits gibt es aber auch den Bedarf, verweildauerabhängige Versicherungsleistungen
anzubieten. Mit Hilfe des vorgestellten Modells, basierend auf semi-Markov Prozessen,
können Verweildauereffekte direkt modelliert werden. Beispiele aus der Berufsunfähigkeits-
und der Privaten Krankenversicherung verdeutlichen anhand von realen Daten den Einfluss
der Einbeziehung von verweildauerabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten.
[German] |
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In considering life insurance contracts, durational effects may appear at two levels.
The first is concerned with the underlying biometrical risk, meaning that dependencies
of transition probabilities on the previous duration in a certain state can be observed.
Secondly, there is a need for duration-depending actuarial payments. The model presented
here, based on semi-Markov processes, allows one to directly model dependencies on
the previous duration. Relying on real data, numerical examples dealing with disability
insurance as well as German private health insurance outline the impact of using duration-depending
transition rates.
[English] |
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| document type: |
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| institution: |
| Faculty of Mathematics and Natural Sciences |
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| language: |
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| subject class (DDC): |
| 510 Mathematics |
| 360 Social services, association |
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publication /
production: |
Rostock
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Rostock: Universität Rostock
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2007
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| identifiers: |
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| access condition: |
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| license/rights statement: |
all rights reserved
This work may only be used under the terms of the German Copyright Law (Urheberrechtsgesetz). |
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| RosDok id: |
rosdok_disshab_0000000062 |
| created / modified: |
27.06.2008 / 08.08.2023
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| metadata license: |
The metadata of this document was dedicated to the public domain
(CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication). |
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